Меню

Индикатор показывающий сколько денег



ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

График цены со скользящей средней

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

  1. Простая скользящая средняя (SMA)
  2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
  3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

График цены и индикатор MACD

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Читайте также:  Кто сколько брал денег с собой в тайланд

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Индикатор моментум на ценовом графике

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

RSI на графике цены

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Источник

Как применять индикатор Money Flow Index на Forex

Приветствую вас, друзья!

Профессиональные трейдеры считают, что индикатор MFI (Money Flow Index) входит в десятку наиболее популярных инструментов технического анализа. Это утверждение основано на том, что MFI в силу своей природы довольно показателен при расчете потока финансов, инвестируемых в определенный актив. Насколько полезен данный индикатор на Форекс, – мы с вами сегодня и разберемся, проведя тесты различных вариантов его применения.

Читайте также:  Много денег по французски

Характеристики индикатора

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. MFI очень напоминает по принципу работы и по расчету индикатор RSI, только он дополнительно учитывает объем. По сути, этот индикатор измеряет давление продавцов и покупателей. MFI строится в подвале графика и колеблется в диапазоне от 0 до 100:

Найти этот индикатор можно в вашем МТ4: Вставка>Индикаторы>Объемы>Money Flow Index. На нашем форуме вы можете подобрать себе по вкусу кастомный индикатор из большого набора, любезно созданного форумчанином Pavel888.

У немодифицированного индикатора обычно всего одна настройка – период его усреднения, который, как правило, выставляется таким же, как и у индикатора RSI – 14.

Принцип работы

Индикатор MFI считает разность входящих и исходящих денежных потоков. Если базовая стоимость актива ниже этой разности, то это означает, что наблюдается увеличение входящей денежной массы и бычий рынок. Если мы видим обратное, значит, инвесторы уходят из инструмента и рынок медвежий.

Таким образом, MFI сравнивает отношение положительных и отрицательных денежных потоков. Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, – это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше, чем за предыдущий, значит, инвесторы выводят средства из данного актива.

Как и у индикатора RSI, уровни поддержки и сопротивления приходятся на уровни 30 и 70, или же на 20 и 80. Рекомендуемый период индикатора – 14, но вы можете подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Расчет

Money Flow Index использует в расчете понятие типичной цены (Typical price) – частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Следующий шаг – классификация текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же меньше, – отрицателен.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

И на последнем шаге – вычисление непосредственно Money Flow Index, как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях даже опережающим.

Использование Money Flow Index в торговле

Ну а теперь перейдем к самому интересному вопросу – как использовать этот индикатор в торговле? Поскольку MFI очень похож на RSI, он подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция и образование фигур.

Уровни перекупленности/перепроданности

Так как Money Flow Index – это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом все-таки будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен надолго застрять в соответствующей зоне. Поэтому индикатор нуждается в трендовом фильтре.

Читайте также:  Много денег по французски

Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и вы, безусловно, можете установить любые пороговые значения, которые лучше всего подходят для данного инструмента.

Пересечение медианной линии

Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал.

Пересечение этого уровня снизу вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежье и бычье.

Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. Это довольно мощный и точный сигнал для любого осциллятора.

Графические модели

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления и поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде двойной вершины или головы с плечами. Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего. Скажу только, что найти хорошую фигуру на графике MFI довольно непросто.

Тестирование индикатора

Я решил потестировать отработку простых сигналов индикатора, подаваемых при пересечении уровней перекупленности и перепроданности, а также уровня 50. Я взял одну валютную пару EURUSD на периоде D1 и несколько вариантов сигнала. При этом я использовал различные варианты трейлинг стопов, стоп по ATR и закрытие по различным сигналам от других индикаторов. Все параметры для выхода и сопровождения позиции были оптимизированы один раз при использовании варианта входа по другому индикатору, чтобы исключить подстройку параметров под специфику индикатора MFI. Далее с этими параметрами я провел несколько тестов, не изменяя параметры индикатора.

Вариант 1 – покупка, если MFI(7) пересекает уровень 30 снизу вверх, и продажа при пересечении уровня 70 сверху вниз:

Вариант 2 – реверсивный первый вариант:

Вариант 3 – MFI растет для покупок и падает для продаж:

Вариант 4 – MFI больше 50 для покупок и меньше 50 для продаж:

Вариант 5 – MFI растет и выше 50 для покупок, падает и ниже 50 для продаж:

Вариант 6 – реверсивный вариант (как вариант 2), но с периодом MFI 21:

Единственный нормальный вариант использования уровней перекупленности/перепроданности индикатора MFI – пересечение уровней перекупленности индикатором сверху вниз для продаж и уровня перепроданности снизу вверх для покупок, чего и следовало ожидать.

Выводы

Индикатор Money Flow Index – это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI.

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Индекс денежных потоков может быть очень ценным инструментом. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов, как и любой другой индикатор. Так как это осциллятор, вполне логично использовать его для определения конкретной точки входа, при этом определяя текущий тренд по одному из трендовых индикаторов.

Источник